Deep Learning Based on Generative Adversarial and Convolutional Neural Networks for Financial Time Series Predictions
यह शोध पत्र एक जेनेरेटिव एडवरसैरियल नेटवर्क (Generative Adversarial Network) के भीतर एक बायडायरेक्शनल एलएसटीएम (bidirectional LSTM) और सीएनएन (CNN) को संयोजित करने वाले एक नवीन हाइब्रिड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करता है ताकि सिंथेटिक वित्तीय डेटा उत्पन्न किया जा सके और शेयर बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी की जा सके, जो कई वैश्विक बाजारों में मौजूदा मॉडलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित करता है।
मूल पेपर CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) के तहत लाइसेंस किया गया है। नीचे दिए गए पेपर की यह व्याख्या AI से तैयार की गई है। इसे लेखकों ने न तो लिखा है, न इसका समर्थन किया है। तकनीकी सटीकता के लिए मूल पेपर देखें। पूरा डिस्क्लेमर पढ़ें
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