Deep Learning Based on Generative Adversarial and Convolutional Neural Networks for Financial Time Series Predictions
Dit artikel stelt een nieuw hybride deep learning-framework voor dat een bidirectionele LSTM en CNN combineert binnen een Generative Adversarial Network om synthetische financiële gegevens te genereren en aandelenmarkttrends te voorspellen, waarbij een superieure prestatie wordt aangetoond ten opzichte van bestaande modellen over meerdere wereldwijde markten.
Oorspronkelijk artikel gelicentieerd onder CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dit is een AI-gegenereerde uitleg van het onderstaande artikel. Het is niet geschreven of goedgekeurd door de auteurs. Raadpleeg het oorspronkelijke artikel voor technische nauwkeurigheid. Lees de volledige disclaimer
Verdrinkt u in papers in uw vakgebied?
Ontvang dagelijkse digests van de nieuwste papers die bij uw onderzoekswoorden passen — met technische samenvattingen, in uw taal.