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Deep Learning Based on Generative Adversarial and Convolutional Neural Networks for Financial Time Series Predictions
本文提出了一种结合双向LSTM与CNN的创新型混合深度学习生成对抗网络框架，用于生成合成金融数据并预测股市趋势，证明了其在多个全球市场中较现有模型具有更优越的性能。
原始论文采用 CC BY 4.0 许可（http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/）。 这是对下方论文的AI生成解释。它不是由作者撰写或认可的。如需技术准确性，请参阅原始论文。 阅读完整免责声明
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