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Deep Learning Based on Generative Adversarial and Convolutional Neural Networks for Financial Time Series Predictions
본 논문은 합성 금융 데이터를 생성하고 주식 시장 추세를 예측하기 위해 양방향 LSTM과 CNN을 생성적 적대 신경망(GAN) 내에서 결합한 새로운 하이브리드 딥러닝 프레임워크를 제안하며, 여러 글로벌 시장에 걸쳐 기존 모델보다 우수한 성능을 입증한다.
원본 논문은 CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 라이선스로 제공됩니다. 이것은 아래 논문에 대한 AI 생성 설명입니다. 저자가 작성하거나 승인한 것이 아닙니다. 기술적 정확성을 위해서는 원본 논문을 참조하세요. 전체 면책 조항 읽기
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