Adaptive Position Rebalancing via Regime-Conditioned Contextual Bandits for Pre-Market Trading Optimization
Cet article propose un cadre de gestion de portefeuille pré-marché adaptatif pour le marché boursier indien qui sélectionne dynamiquement des actions d'Achat, de Vente ou de Conservation en combinant la détection de régime de marché non supervisée avec un ensemble de quatre modèles de bandits contextuels, démontrant une performance supérieure par rapport aux approches de référence dans des conditions volatiles.