An Intelligent Regime-Aware, Arbitrage-Consistent, and Explainable Semi-Parametric Framework for High-Frequency Derivatives Pricing and Algorithmic Trading
Dieses Papier präsentiert ein neuartiges fünfmoduliges semiparametrisches Framework, das Deep Learning mit der Finanztheorie integriert, um eine regimebewusste, arbitragekonsistente und erklärbare Hochfrequenz-Derivatepreisgestaltung sowie den algorithmischen Handel zu erreichen, wobei es signifikante Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit, Risikomanagement und Interpretierbarkeit gegenüber bestehenden State-of-the-Art-Modellen demonstriert.