Measuring Nonlinear Spillovers among Carbon Allowances, Fuel Futures and Energy Equities with a Hybrid LSTM and TVP-VAR Estimator
Este artículo presenta un estimador híbrido que combina redes LSTM con un enfoque de covarianza de ventana móvil para analizar los desbordamientos no lineales entre los derechos de emisión de carbono, los futuros de combustibles y las acciones energéticas, encontrando que, si bien produce niveles de desbordamiento sistémico promedio más bajos que un modelo TVP-VAR convencional, mantiene una jerarquía consistente de transmisión de choques donde las acciones de energía limpia lideran y el carbón absorbe la mayor cantidad de choques.
Artículo original bajo licencia CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esta es una explicación generada por IA del artículo a continuación. No ha sido escrita ni avalada por los autores. Para mayor precisión técnica, consulte el artículo original. Leer descargo de responsabilidad completo
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