Measuring Nonlinear Spillovers among Carbon Allowances, Fuel Futures and Energy Equities with a Hybrid LSTM and TVP-VAR Estimator
Dieses Paper stellt einen hybriden Schätzer vor, der LSTM-Netzwerke mit einem Moving-Window-Kovarianzansatz kombiniert, um nichtlineare Spillover-Effekte zwischen Emissionszertifikaten, Brennstofffutures und Energiewerten zu analysieren, wobei festgestellt wird, dass er zwar niedrigere durchschnittliche systemweite Spillover-Niveaus als ein konventionelles TVP-VAR-Modell liefert, aber eine konsistente Hierarchie der Schockübertragung beibehält, bei der saubere Energiewerte führen und Kohle die meisten Schocks absorbiert.
Originalarbeit lizenziert unter CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dies ist eine KI-generierte Erklärung des untenstehenden Papers. Sie wurde nicht von den Autoren verfasst oder gebilligt. Für technische Genauigkeit konsultieren Sie das Originalpaper. Vollständigen Haftungsausschluss lesen
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