Measuring Nonlinear Spillovers among Carbon Allowances, Fuel Futures and Energy Equities with a Hybrid LSTM and TVP-VAR Estimator

Este artigo introduz um estimador híbrido que combina redes LSTM com uma abordagem de covariância de janela móvel para analisar transbordamentos não lineares entre permissões de carbono, futuros de combustíveis e ações de energia, constatando que, embora produza níveis médios de transbordamento em todo o sistema inferiores a um modelo TVP-VAR convencional, mantém uma hierarquia consistente de transmissão de choques onde as ações de energia limpa lideram e o carvão absorve a maioria dos choques.

Autores originais: Ozan Nadirgil