Measuring Nonlinear Spillovers among Carbon Allowances, Fuel Futures and Energy Equities with a Hybrid LSTM and TVP-VAR Estimator
Cet article introduit un estimateur hybride combinant des réseaux LSTM avec une approche de covariance par fenêtre glissante pour analyser les retombées non linéaires entre les quotas de carbone, les contrats à terme sur les combustibles et les actions énergétiques, constatant que, bien qu'il produise des niveaux de retombées systémiques moyens inférieurs à un modèle TVP-VAR conventionnel, il maintient une hiérarchie constante de la transmission des chocs où les actions d'énergie propre sont en tête et où le charbon absorbe le plus de chocs.
Article original sous licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ceci est une explication générée par l'IA de l'article ci-dessous. Elle n'a pas été rédigée ni approuvée par les auteurs. Pour une précision technique, consultez l'article original. Lire la clause de non-responsabilité complète
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