📈 経済学
Measuring Nonlinear Spillovers among Carbon Allowances, Fuel Futures and Energy Equities with a Hybrid LSTM and TVP-VAR Estimator
本論文は、炭素排出権、燃料先物、およびエネルギー関連株式間の非線形なスピルオーバーを分析するために、LSTMネットワークと移動窓共分散アプローチを組み合わせたハイブリッド推定器を導入しており、それが従来のTVP-VARモデルよりもシステム全体の平均的なスピルオーバー水準を低く算出する一方で、クリーンエネルギー関連株式が先行し石炭が最も多くのショックを吸収するという一貫した衝撃伝播の階層構造を維持していることを明らかにしている。
原論文は CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) でライセンスされています。 これは以下の論文のAI生成解説です。著者が執筆または承認したものではありません。技術的な正確性については原論文を参照してください。 免責事項の全文を読む
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