📈 经济学
Measuring Nonlinear Spillovers among Carbon Allowances, Fuel Futures and Energy Equities with a Hybrid LSTM and TVP-VAR Estimator
本文介绍了一种结合了长短期记忆网络（LSTM）与滑动窗口协方差方法的混合估计量，用于分析碳排放配额、燃料期货与能源股票之间的非线性溢出效应，研究发现，尽管该方法得出的系统整体平均溢出水平低于传统的时变参数向量自回归（TVP-VAR）模型，但它保持了稳定的冲击传递层级结构，即清洁能源股票处于领先地位，而煤炭资产吸收了最多的冲击。
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