Measuring the Longevity Tail of the Pension Gap: A Longevity-at-Risk Framework for Annuity, Pension, and Risk-Transfer Markets
本論文は、年金、年金基金、および再保険市場における負債連動型のストレス・テスト、価格設定、およびリスク管理を強化するために、死亡率改善の不利なテールリスクを定量化する、バックテスト可能なロンジェビティ・アット・リスク(LaR)フレームワークを導入するものである。