📈 economics
Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
تحلل هذه الورقة بيانات خيارات مؤشر "نيفتي 50" لمدة 16 عاماً لتثبت أن صافي ضغط الشراء، والسيولة، والصدمات النظامية تؤثر على المكونات المتماثلة والاتجاهية للتقلب الضمني بشكل مختلف بين عقود الشراء وعقود البيع، مما يكشف عن آليات تسعير متميزة في السوق الهندية التي يهيمن عليها التجزئة.
البحث الأصلي مرخَّص بموجب CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). هذا شرح مولَّده بالذكاء الاصطناعي للبحث أدناه. لم يكتبه المؤلفون ولم يصادقوا عليه. وللتحقق من الدقة التقنية، يرجى الرجوع إلى البحث الأصلي. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
غارق في أبحاث مجالك؟
تصلك نشرة يومية بأحدث الأبحاث المطابقة لكلماتك البحثية المفتاحية — مع ملخصات تقنية، بلغتك.