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Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
이 논문은 16년간의 니프티 50(Nifty-50) 지수 옵션 데이터를 분석하여 순매수 압력, 유동성 및 체계적 충격이 콜 옵션과 풋 옵션에 대해 내재 변동성의 대칭적 성분과 방향성 성분에 서로 다르게 영향을 미친다는 점을 입증하며, 이를 통해 인도의 개인 투자자 중심 시장에서 나타나는 뚜렷한 가격 결정 메커니즘을 밝히고 있다.
원본 논문은 CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 라이선스로 제공됩니다. 이것은 아래 논문에 대한 AI 생성 설명입니다. 저자가 작성하거나 승인한 것이 아닙니다. 기술적 정확성을 위해서는 원본 논문을 참조하세요. 전체 면책 조항 읽기
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