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Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
本論文は、16年間にわたるNifty-50指数オプションのデータを分析することで、純買い圧力、流動性、およびシステム的ショックが、コールとプットでインプライド・ボラティリティの対称的成分および方向的成分に異なる影響を与えることを示し、インドのリテール主導型市場における独自の価格形成メカニズムを明らかにしている。
原論文は CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) でライセンスされています。 これは以下の論文のAI生成解説です。著者が執筆または承認したものではありません。技術的な正確性については原論文を参照してください。 免責事項の全文を読む
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