Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
Dit artikel analyseert 16 jaar aan Nifty-50 indexoptiedata om aan te tonen dat netto koopdruk, liquiditeit en systemische schokken de symmetrische en directionele componenten van geïmpliceerde volatiliteit verschillend beïnvloeden voor calls versus puts, wat duidelijke prijsmechanismen onthult in India's door particuliere beleggers gedomineerde markt.
Oorspronkelijk artikel gelicentieerd onder CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dit is een AI-gegenereerde uitleg van het onderstaande artikel. Het is niet geschreven of goedgekeurd door de auteurs. Raadpleeg het oorspronkelijke artikel voor technische nauwkeurigheid. Lees de volledige disclaimer
Verdrinkt u in papers in uw vakgebied?
Ontvang dagelijkse digests van de nieuwste papers die bij uw onderzoekswoorden passen — met technische samenvattingen, in uw taal.