Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
Questo articolo analizza 16 anni di dati sulle opzioni dell'indice Nifty-50 per dimostrare che la pressione netta sugli acquisti, la liquidità e gli shock sistemici influenzano in modo differente le componenti simmetriche e direzionali della volatilità implicita per call rispetto alle put, rivelando distinti meccanismi di pricing nel mercato indiano a dominanza retail.
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