Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
Diese Arbeit analysiert 16 Jahre lang vorliegende Daten zu Nifty-50-Indexoptionen, um aufzuzeigen, dass der Netto-Kaufdruck, die Liquidität und systemische Schocks die symmetrischen und gerichteten Komponenten der impliziten Volatilität für Calls gegenüber Puts unterschiedlich beeinflussen, was unterschiedliche Preismechanismen in Indiens von Privatanlegern dominierten Markt offenlegt.
Originalarbeit lizenziert unter CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dies ist eine KI-generierte Erklärung des untenstehenden Papers. Sie wurde nicht von den Autoren verfasst oder gebilligt. Für technische Genauigkeit konsultieren Sie das Originalpaper. Vollständigen Haftungsausschluss lesen
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