Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
Cet article analyse 16 années de données sur les options de l'indice Nifty-50 pour démontrer que la pression d'achat nette, la liquidité et les chocs systémiques affectent différemment les composantes symétriques et directionnelles de la volatilité implicite pour les calls par rapport aux puts, révélant des mécanismes de tarification distincts dans le marché indien dominé par les particuliers.
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