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Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
本文通过分析 16 年的 Nifty-50 指数期权数据，旨在证明净买入压力、流动性和系统性冲击对看涨期权与看跌期权的隐含波动率对称成分及方向性成分具有不同的影响，从而揭示了印度这一以散户为主导的市场中截然不同的定价机制。
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