Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
Este artículo analiza 16 años de datos de opciones del índice Nifty-50 para demostrar que la presión de compra neta, la liquidez y los choques sistémicos afectan de manera distinta a los componentes simétricos y direccionales de la volatilidad implícita para las calls frente a las puts, revelando mecanismos de fijación de precios distintos en el mercado de la India, el cual está dominado por el sector minorista.
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