Demand, Liquidity, and the Price of Crash Risk: Put-Call Asymmetry in Nifty-50 Index Options
Este artigo analisa 16 anos de dados de opções do índice Nifty-50 para demonstrar que a pressão de compra líquida, a liquidez e os choques sistêmicos afetam os componentes simétricos e direcionais da volatilidade implícita de forma distinta para calls versus puts, revelando mecanismos de precificação distintos no mercado da Índia, predominantemente dominado por varejo.
Artigo original sob licença CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Esta é uma explicação gerada por IA do artigo abaixo. Não foi escrita nem endossada pelos autores. Para precisão técnica, consulte o artigo original. Ler aviso legal completo
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