An Intelligent Regime-Aware, Arbitrage-Consistent, and Explainable Semi-Parametric Framework for High-Frequency Derivatives Pricing and Algorithmic Trading
本論文は、ディープラーニングと金融理論を統合することで、レジームを認識し、裁定機会と整合的で、かつ説明可能な高頻度デリバティブ価格設定およびアルゴリズム取引を実現する、新しい5つのモジュールからなるセミパラメトリックなフレームワークを提示し、既存の最先端モデルに対して精度、リスク管理、および解釈性の面で大幅な改善を実証するものである。